magistrsko delo
Matej Pirnat (Avtor), Janez Bernik (Mentor)

Povzetek

Statistična primerjava gibanja znotrajdnevnih borznih tečajev s simuliranimi po modelu geometrijskega Brownovega gibanja

Ključne besede

geometrijsko Brownovo gibanje;simuliranje časovnih vrst tečajev;model skritih markovskih verig;statistično testiranje;test homogenosti;analiza znotrajdnevnih borznih tečajev;visokofrekvenčni podatki;simulacija števila poslov;terminske pogodbe;

Podatki

Jezik: Slovenski jezik
Leto izida:
Tipologija: 2.09 - Magistrsko delo
Organizacija: UL FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Založnik: [M. Pirnat]
UDK: 519.2
COBISS: 17206361 Povezava se bo odprla v novem oknu
Št. ogledov: 861
Št. prenosov: 360
Ocena: 0 (0 glasov)
Metapodatki: JSON JSON-RDF JSON-LD TURTLE N-TRIPLES XML RDFA MICRODATA DC-XML DC-RDF RDF

Ostali podatki

Sekundarni jezik: Angleški jezik
Sekundarni naslov: Statistical comparison of intraday stock price movement with simulations of a geometric Brownian motion
Sekundarne ključne besede: geometric Brownian motion;simulation of price movement;hidden Markov chain model;statistical testing;test of homogeneity;intraday quotes analysis;high-frequency data;simulation of trading volume;futures contracts;
Vrsta dela (COBISS): Magistrsko delo/naloga
Komentar na gradivo: Univ. v Ljubljani, Fak. za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko, Finančna matematika - 2. stopnja
Strani: 48 str.
ID: 10911058