Jezik: | Slovenski jezik |
---|---|
Leto izida: | 2014 |
Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
Organizacija: | UL FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko |
Založnik: | [B. Tomc] |
UDK: | 519.6 |
COBISS: | 17272665 |
Št. ogledov: | 784 |
Št. prenosov: | 487 |
Ocena: | 0 (0 glasov) |
Metapodatki: |
Sekundarni jezik: | Angleški jezik |
---|---|
Sekundarni naslov: | Valuing American put options using Gaussian quadrature |
Sekundarne ključne besede: | mathematics;Black-Scholes model;American put option;recursive algorithm;numerical integration;approximation;Gauss-Legendre quadrature formula;Chebyshev polynomials; |
Vrsta dela (COBISS): | Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga |
Komentar na gradivo: | Univ. v Ljubljani, Fak. za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko, Finančna matematika - 1. stopnja |
Strani: | 33 str. |
ID: | 10911281 |