magistrsko delo
Črt Grahonja (Avtor), Janez Bernik (Mentor), Dejan Velušček (Komentor)

Povzetek

Modeliranje časovnih vrst z GARCH modeli v R-u

Ključne besede

splošna avtoregresivna pogojna heteroskedastičnost;skriti Markovski modeli;modeliranje;

Podatki

Jezik: Slovenski jezik
Leto izida:
Tipologija: 2.09 - Magistrsko delo
Organizacija: UL FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Založnik: [Č. Grahonja]
UDK: 519.2
COBISS: 18074201 Povezava se bo odprla v novem oknu
Št. ogledov: 737
Št. prenosov: 422
Ocena: 0 (0 glasov)
Metapodatki: JSON JSON-RDF JSON-LD TURTLE N-TRIPLES XML RDFA MICRODATA DC-XML DC-RDF RDF

Ostali podatki

Sekundarni jezik: Angleški jezik
Sekundarne ključne besede: general autoregressive conditional heteroscedasticity;hidden Markov models;modelling;R;
Vrsta dela (COBISS): Magistrsko delo/naloga
Komentar na gradivo: Univ. v Ljubljani, Fak. za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko, Finančna matematika - 2. stopnja
Strani: X, 60 f.
ID: 10927446