Mere tveganja
magistrsko delo
Povzetek
V delu predstavimo mere tveganja. V prvem delu obravnavamo osnovne pojme in lastnosti mer tveganja. V drugem delu izpeljemo potrebna orodja iz funkcionalne analize in teorije mere, ki jih nato uporabimo pri predstavitvi konveksnih mer tveganja s pomočjo pričakovane vrednosti slučajnih spremenljivk. Na koncu obravnavamo še predstavitev dveh posebnih mer tveganja.
Ključne besede
matematika;mera tveganja;konveksna mera tveganja;koherentna mera tveganja;
Podatki
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|---|
| Leto izida: | 2020 |
| Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
| Organizacija: | UL FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko |
| Založnik: | [M. Šifrer] |
| UDK: | 517.982 |
| COBISS: |
18944857
|
| Št. ogledov: | 945 |
| Št. prenosov: | 175 |
| Ocena: | 0 (0 glasov) |
| Metapodatki: |
|
Ostali podatki
| Sekundarni jezik: | Angleški jezik |
|---|---|
| Sekundarni naslov: | Risk measures |
| Sekundarni povzetek: | In this thesis we present risk measures. In the first section, basic notions and properties are introduced. The second part begins with an overview of the necessary tools from functional analysis and measure theory, which are then used for the representation of convex risk measures in terms of expected value of random variables. At the end, we present two special risk measures. |
| Sekundarne ključne besede: | risk measure;convex risk measure;coherent risk measure; |
| Vrsta dela (COBISS): | Magistrsko delo/naloga |
| Študijski program: | 0 |
| Konec prepovedi (OpenAIRE): | 1970-01-01 |
| Komentar na gradivo: | Univ. v Ljubljani, Fak. za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko, Matematika - 2. stopnja |
| Strani: | VII, 42 str. |
| ID: | 11399758 |
Priporočena dela:
Mere tveganja
2020,
magistrsko delo
Pogojna tvegana vrednost in optimizacija portfeljev
2018,
delo diplomskega seminarja
Mere tveganja
2017,
delo diplomskega seminarja
Koherentne mere tveganja
2016,
delo diplomskega seminarja
Robustne mere tveganja
2019,
delo diplomskega seminarja