magistrsko delo
Miha Šifrer (Avtor), Tomaž Košir (Mentor)

Povzetek

V delu predstavimo mere tveganja. V prvem delu obravnavamo osnovne pojme in lastnosti mer tveganja. V drugem delu izpeljemo potrebna orodja iz funkcionalne analize in teorije mere, ki jih nato uporabimo pri predstavitvi konveksnih mer tveganja s pomočjo pričakovane vrednosti slučajnih spremenljivk. Na koncu obravnavamo še predstavitev dveh posebnih mer tveganja.

Ključne besede

matematika;mera tveganja;konveksna mera tveganja;koherentna mera tveganja;

Podatki

Jezik: Slovenski jezik
Leto izida:
Tipologija: 2.09 - Magistrsko delo
Organizacija: UL FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Založnik: [M. Šifrer]
UDK: 517.982
COBISS: 18944857 Povezava se bo odprla v novem oknu
Št. ogledov: 945
Št. prenosov: 175
Ocena: 0 (0 glasov)
Metapodatki: JSON JSON-RDF JSON-LD TURTLE N-TRIPLES XML RDFA MICRODATA DC-XML DC-RDF RDF

Ostali podatki

Sekundarni jezik: Angleški jezik
Sekundarni naslov: Risk measures
Sekundarni povzetek: In this thesis we present risk measures. In the first section, basic notions and properties are introduced. The second part begins with an overview of the necessary tools from functional analysis and measure theory, which are then used for the representation of convex risk measures in terms of expected value of random variables. At the end, we present two special risk measures.
Sekundarne ključne besede: risk measure;convex risk measure;coherent risk measure;
Vrsta dela (COBISS): Magistrsko delo/naloga
Študijski program: 0
Konec prepovedi (OpenAIRE): 1970-01-01
Komentar na gradivo: Univ. v Ljubljani, Fak. za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko, Matematika - 2. stopnja
Strani: VII, 42 str.
ID: 11399758
Priporočena dela:
, magistrsko delo
, delo diplomskega seminarja
, delo diplomskega seminarja
, delo diplomskega seminarja
, delo diplomskega seminarja