na študijskem programu 2. stopnje Matematika
Iva Bračič (Avtor), Marko Jakovac (Mentor)

Povzetek

Magistrsko delo se nanaša na različne metode optimalnega pozavarovanja. Predstavljeni sta dve klasični metodi, in sicer maksimiziranje koeficienta prilagoditve in minimiziranje pričakovane vrednosti naključne spremenljivke največje skupne izgube, ter moderna metoda, v kateri se opremo na meri tveganja VaR in CTE.

Ključne besede

zavarovanje;optimalno pozavarovanje;VaR;CTE;teorija propada;

Podatki

Jezik: Slovenski jezik
Leto izida:
Tipologija: 2.09 - Magistrsko delo
Organizacija: UM FNM - Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Založnik: [I. Bračič]
UDK: 519.22:368.029(043.2)
COBISS: 130712835 Povezava se bo odprla v novem oknu
Št. ogledov: 3
Št. prenosov: 0
Ocena: 0 (0 glasov)
Metapodatki: JSON JSON-RDF JSON-LD TURTLE N-TRIPLES XML RDFA MICRODATA DC-XML DC-RDF RDF

Ostali podatki

Sekundarni jezik: Angleški jezik
Sekundarni naslov: Different methods of optimal reinsurance
Sekundarni povzetek: This masterʼs thesis is based on different methods for optimal reinsurance. Two classical methods are presented, namely maximizing the adjustment coefficient and minimizing the expected value of the random variable of the maximum total loss, and a modern method relying on VaR and CTE risk measures.
Sekundarne ključne besede: insurance;optimal reinsurance;VaR;CTE;ruin theory;Zavarovanje;Matematika;Univerzitetna in visokošolska dela;
Vrsta dela (COBISS): Magistrsko delo/naloga
Komentar na gradivo: Univ. v Mariboru, Fak. za naravoslovje in matematiko, Oddelek za matematiko in računalništvo
Strani: VIII, 62 f.
ID: 16958958
Priporočena dela:
, na študijskem programu 2. stopnje Matematika
, magistrska naloga
, ǂan ǂexample of a selected life insurer
, delo diplomskega seminarja
, magistrsko delo