Matematični model za izračun tehnične premije

diplomsko delo

Doroteja Leskovar (Avtor), Marko Jakovac (Mentor)

Povzetek

V diplomskem delu je predstavljen matematični model za izračun tehnične premije. V uvodnem poglavju so vpeljane osnove verjetnostnega računa. V drugem poglavju sta opisani dve slučajni spremenljivki, pomembni za gradnjo verjetnostnega modela, in sicer število škod in višina škod. S pomočjo primerov so vpeljane enačbe za izračun osnovnih karakteristik teh dveh slučajnih spremenljivk. Le-te so potrebne za strukturo porazdelitvene funkcije. V naslednjem poglavju je definirana struktura premije in izračun neto premije. Da zavarovalnica lahko določi višino premije, mora poznati tveganje, ki ga prevzema. Komponente za določanje tveganja so zavarovalna vsota, škodni indeks, verjetnostna porazdelitev celotnega izplačila in varnostni dodatek. V zadnjem poglavju sta definirani dejanska škoda in višina zahtevka. Določene so osnovne postavke neto premije, ki povečana za varnostni dodatek tvori tehnično premijo. Vpeljano je premijsko načelo, ki se lahko uporabi za izračun ustrezne višine varnostnega dodatka. Opisana so različna premijska načela, in sicer načelo pričakovane vrednosti, načelo variance, načelo standardnega odklona in načelo kvantilov, s katerimi definiramo izračun tehnične premije.

Ključne besede

matematika;neto premija;tveganje;tehnična premija;verjetnost;osnove;škoda;višina;število škod;diplomska dela;

Podatki

Jezik:	Slovenski jezik
Leto izida:	2013
Izvor:	Maribor
Tipologija:	2.11 - Diplomsko delo
Organizacija:	UM FNM - Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Založnik:	[D. Leskovar]
UDK:	51(043.2)
COBISS:	19980552
Št. ogledov:	2029
Št. prenosov:	204
Ocena:	0 (0 glasov)
Metapodatki:

Ostali podatki

Sekundarni jezik:	Angleški jezik
Sekundarni naslov:	Mathematical model for the technical premium calculation
Sekundarni povzetek:	The diploma presents the mathematical model for the technical premium calculation. Introductory chapter explains the basics of probability. The second chapter describes two random variables important for constructing a probability model, the loss amount and the claim amount. With the help of examples, equations for calculating basic characteristics of those two random variables are introduced. They are necessary to structure a distributional function. Premium structure and net premium calculation is defined in the next chapter. Insurance company needs to know the risks it takes so that it can determine the premium. Components for determining the risk are sum insured, the risk index, probability distribution of total payment and the safety loading. The last chapter defines actual loss and claim amount. The basics of net premium are set, which, enlarged for the safety loading, form the technical premium. Premium principle which can be used to calculate the sufficient height of the safety loading is explained. There are also descriptions of premium principles: expected value principle, variance principle, standard deviation and percentile principle which we use to define a technical premium calculation.
Sekundarne ključne besede:	net premium;risk;technical premium;basic probability;claim amount;loss amount.;
URN:	URN:SI:UM:
Vrsta dela (COBISS):	Diplomsko delo
Komentar na gradivo:	Univ. v Mariboru, Fak. za naravoslovje in matematiko, Oddelek za matematiko in računalništvo
Strani:	VIII, 55 f.
Ključne besede (UDK):	mathematics;natural sciences;naravoslovne vede;matematika;mathematics;matematika;
ID:	81863