magistrska naloga
Aleš Petrej (Avtor), Igor Tičar (Mentor), Timotej Jagrič (Mentor)

Povzetek

V magistrskem delu se obravnava predvidevanje dnevne marginalne cene, ki se oblikuje na trgu za dan vnaprej. Delo se usmerjena v kratkoročno napovedovanje za dan vnaprej z znanimi podatki do prejšnjega dne. V nalogi je predstavljen elektroenergetski trg v Sloveniji, članici Evropske unije. Predstavljeno je delovanje sistema od proizvodnje do porabe s poudarkom na pomembnostih, ki vplivajo na trgovanje. Opisano je tudi delovanje borze, na katero se raziskava nanaša. Predvidevanje električne energije je izvedeno z linearnimi ekonometričnimi modeli, ki zajemajo borzne podatke časovnih vrst z dodanimi drugimi spremenljivkami. Rezultati predvidevanja kažejo, da lahko s takšnim modelom napovemo ceno električne energije za dan vnaprej, z dovolj majhnim intervalom napake.

Ključne besede

elektroenergetski trg;trg električne energije;trgovanje z energijo;cene;borza;predvidevanje cen;ekonometrija;magistrske naloge;

Podatki

Jezik: Slovenski jezik
Leto izida:
Tipologija: 2.09 - Magistrsko delo
Organizacija: UM FERI - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Založnik: [A. Petrej]
UDK: 339.17:621.31(043.2)
COBISS: 19065366 Povezava se bo odprla v novem oknu
Št. ogledov: 1492
Št. prenosov: 253
Ocena: 0 (0 glasov)
Metapodatki: JSON JSON-RDF JSON-LD TURTLE N-TRIPLES XML RDFA MICRODATA DC-XML DC-RDF RDF

Ostali podatki

Sekundarni jezik: Angleški jezik
Sekundarni naslov: PREDICTING OF MARGINAL ELECTRICITY PRICE ON THE SOUTHPOOL ENERGY EXCHANGE FOR THE DAY-AHEAD MARKET
Sekundarni povzetek: Proposed master thesis deals with the predicting of the daily marginal price determined by the market for the day ahead. The work focused on the short-term forecasting for the day ahead with known data until the previous day. The paper presents the electricity market in Slovenia, a member of the European Union. Presents the operation of the system from production to consumption with an emphasis on the importance of having an impact on trade. It also describes the operation of the power exchange on which the investigation relates. Prediction is carried out with linear econometric models, which include time series energy exchange data with the addition of other variables. Results projections show, that such model can predict the price of electricity for the day ahead, with enough small interval of error.
Sekundarne ključne besede: electricity market;price prediction;energy trading;econometrics;SouthPool;
URN: URN:SI:UM:
Vrsta dela (COBISS): Magistrsko delo/naloga
Komentar na gradivo: Univ. v Mariboru, Fak. za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Gospodarsko inženirstvo
Strani: X, 109 f.
ID: 8752251