doktorska disertacija
Aleš Tomažin (Avtor), Aleš Berk Skok (Mentor)

Povzetek

Vpliv stohastičnih modelov obrestnih mer pri vrednotenju zavarovanj, ki temeljijo na markovskih procesih z več stanji

Ključne besede

zavarovalstvo;aktuarska matematika;modeli;kalkulacije;stohastični procesi;Markovske verige;obrestna mera;finančna poročila;disertacije;

Podatki

Jezik: Slovenski jezik
Leto izida:
Tipologija: 2.08 - Doktorska disertacija
Organizacija: UL EF - Ekonomska fakulteta
Založnik: [A. Tomažin]
UDK: 368(043.3)
COBISS: 23002342 Povezava se bo odprla v novem oknu
Št. ogledov: 1112
Št. prenosov: 318
Ocena: 0 (0 glasov)
Metapodatki: JSON JSON-RDF JSON-LD TURTLE N-TRIPLES XML RDFA MICRODATA DC-XML DC-RDF RDF

Ostali podatki

Sekundarni jezik: Angleški jezik
Sekundarni naslov: ǂThe ǂimpact of usage of stohastic interest rate models on pricing of insurance contracts which are based on Markov processes with multiple states
Sekundarne ključne besede: insurance;actuarial mathematics;models;calculations;stochastic processes;Markov chains;interest rate;financial reports;
Vrsta dela (COBISS): Doktorska disertacija
Komentar na gradivo: Univ. v Ljubljani, Ekonomska fak.
Strani: V, 177, 3 str.
ID: 9154604