Risk management support systems

master's thesis

Valeriia Grigoreva (Author), Samo Bobek (Mentor)

Abstract

The topic of this Master’s Thesis is risk management support systems for banking industry. The research was focused on Russian Federation banking system. Risk management is an important part of bank management. The banking sector is one of the most sensitive ones for currency fluctuation, economical as well as political instability. And it is necessary to be able to forecast future risks and prepare the banks to meet them, as well as to create the most suitable way to treat these risks. Risk management in banks has changed substantially over the past ten years. In conditions of uncertainty and rapidly changing world banks have to introduce innovative approaches and mechanisms to risk management. Now banks use IT tools and automated systems for managing the risk. The case study was chosen for empirical part of research. As an example, the largest bank of Russian Federation banking industry – PJSC “Sberbank” was taken. The empirical analysis was conducted with two research hypotheses. The purpose of H1 was to define the stage of use of automated risk management systems in Russia. It was accepted; the Russian banking sector is on early stage of use IT tools. However, the Russian software market is developing rapidly and can be called catching up. The purpose of H2 was to analyze the risk management support systems in the selected bank. The hypothesis was confirmed; the most important functionality of automated risk management system in Sberbank is credit risk management. Credit risk gives the bank "work". Credit operations of commercial banks are one of the most important types of banking activity. In the financial market, lending retains the position of the most lucrative asset line of credit institutions, although the most risky. The loan portfolio of banks averages 50‒70% of assets. Consequently, the credit risk in the structure of banking risk has a decisive influence on the performance of banks. The effectiveness of credit risk management is very important in the management of banking risk.

Keywords

banke;bančno poslovanje;tveganje;upravljanje tveganj;orodja;programska oprema;Rusija;

Data

Language:	English
Year of publishing:	2017
Typology:	2.09 - Master's Thesis
Organization:	UM EPF - Faculty of Economics and Business
Publisher:	[V. Grigoreva]
UDC:	336.71:005.334(470+571)(043.2)
COBISS:	12767772
Views:	1005
Downloads:	98
Average score:	0 (0 votes)
Metadata:

Other data

Secondary language:	Slovenian
Secondary title:	Sistemi za upravljanje s tveganji
Secondary abstract:	Tema diplomskega dela so sistemi za upravljanje s tveganji v bančnem sektorju. Raziskava je bila osredotočena na bančni sistem v Ruski federaciji. Danes obstaja tveganje na katerem koli področju. Vsak dan se soočamo s tveganji. V sodobnem gospodarskem okolju je tveganje postalo tudi del poslovanja in vsako posamezno podjetje je, ne glede na to, ali ponuja izdelek ali storitev, pod določenim tveganjem v skladu s svojim značajem in obsegom poslovanja. Na finančnem trgu torej vedno obstaja določeno tveganje. Obvladovanje tveganj je pomemben del upravljanja banke. Bančni sektor je eden izmed najbolj občutljivih za nihanja valutnih tečajev, pa tudi za ekonomične in politične nestabilnosti. Potrebno je znati napovedati prihodnja tveganja in pripraviti banke na soočenje z njimi, potrebno pa je tudi ustvariti primeren način za preprečitev tveganj. Bolj natančna, kot je ocena tveganja in izbira odločitve o tem, kako ga zmanjšati pri različnih scenarijih, bolj učinkovito je upravljanje v banki in manjše tveganje za plačilno nesposobnost. V današnjem času je ta tema še bolj aktualna zaradi negotovosti in volatilnosti ruskega gospodarstva. Zato je treba paziti na bančna tveganja in njihovo obvladovanje, paziti a je potrebno tudi na težave, s katerimi se soočajo "risk"-menedžerji poslovnih bank. Glavni namen raziskave je bil oceniti trenutno stanje uporabe informacijskih sistemov za obvladovanje bančnih tveganj v Ruski federaciji in raziskati podporne sisteme in orodja za njihovo obvladovanje. V teoretičnem delu smo opredelili pomen tveganja, ki je opisan kot koncept obvladovanja tveganj. Tveganje je pomemben koncept na številnih znanstvenih področjih; še vedno ni soglasja o tem, kako ga lahko opredelimo in razložimo. Obstaja veliko različnih pristopov k opredelitvi tveganja. Veliko definicij je povezanih z nevarnostjo ali priložnostjo, verjetnostjo izgube ali dobička itd. V finančnem sektorju na splošno, še posebej pa v bančnem sistemu, se tveganje nanaša samo na negativna odstopanja od pričakovanega ali želenega rezultata in je povezano z verjetnostjo izgube, medtem ko pozitivna odstopanja pomenijo priložnosti. Tveganje, ki je povezano z bančno dejavnostjo, se pojavlja v vseh operacijah, poslih ali odločitvah, kar pomeni določeno negotovost glede rezultata. V vsaki banki obstaja sistem za obvladovanje tveganj. Banke prejemajo dobiček, ko prevzamejo tveganja in tveganja obvladujejo. Sistem obvladovanja bančnih tveganj je skupek metod, ki zagotavljajo pozitivne finančne rezultate v pogojih negotovosti, napovedujejo dogodke tveganja in sprejemanje ukrepov za odpravo ali zmanjšanje njegovih negativnih posledic. Nato smo raziskali področja obvladovanja tveganj. Sistem obvladovanja tveganj v bankah lahko temelji na različnih področjih. Zaradi kompleksnosti sodobnega gospodarstva obstaja veliko število tveganj, s katerimi se lahko srečujejo finančne institucije, kot so banke, in težko je odgovoriti na vprašanje, kako ta tveganja razvrstiti. Različne študije razumejo in razvrščajo bančna tveganja na drugačen način. V naši raziskavi smo se fokusirali na glavno tveganje v bančništvu, po našem mnenju je to kreditno tveganje. Kreditno poslovanje poslovnih bank je eden izmed najpomembnejših bančnih dejavnosti. Na finančnem trgu kreditiranje ohranja položaj najbolj donosnega posla kreditnih institucij, čeprav je najbolj tvegano. Kreditno tveganje je bilo in tudi ostaja glavna vrsta bančnih tveganj. Preučili smo tudi metodologijo ocenjevanja kreditnih tveganj in glavne kazalnike tveganja. Baselski odbor za bančni nadzor predlaga izračun koeficienta tveganja z uporabo zunanjih bonitetnih ocen, ali lastnega (notranjega) sistema ocene sredstev in zunaj bilančnih postavk (za izračun kapitalske zahteve). Zunanje bonitetne ocene objavljajo specializirane bonitetne agencije, kot so Moody, Standard & Poor, Fitch. Ocene se določajo v skladu s solventnostjo države posojilojemalca in z roki poravnave finančnih obveznosti ali enega samega kreditnega proizvoda
Secondary keywords:	banka;tveganje;upravljanje s tveganji;podporni sistemi;orodja;avtomatizirani sistemi;Rusija.;
URN:	URN:SI:UM:
Type (COBISS):	Master's thesis/paper
Thesis comment:	Univ. v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fak.
Pages:	III, 63 str.
ID:	9599211