magistrsko delo
Tea Perko (Avtor), Dejan Velušček (Mentor)

Povzetek

Alokacija sredstev s pariteto tveganj

Ključne besede

finančna matematika;upravljanje sredstev;pariteta tveganj;enako uteževanje;minimalna varianca;portfeljska optimizacija;

Podatki

Jezik: Slovenski jezik
Leto izida:
Tipologija: 2.09 - Magistrsko delo
Organizacija: UL FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Založnik: [T. Perko]
UDK: 519.22
COBISS: 17718617 Povezava se bo odprla v novem oknu
Št. ogledov: 826
Št. prenosov: 397
Ocena: 0 (0 glasov)
Metapodatki: JSON JSON-RDF JSON-LD TURTLE N-TRIPLES XML RDFA MICRODATA DC-XML DC-RDF RDF

Ostali podatki

Sekundarni jezik: Angleški jezik
Sekundarni naslov: Risk parity approach to portfolio asset allocation
Sekundarne ključne besede: mathematics;asset management;risk parity;equally-weighted;minimum variance;portfolio optimization;
Vrsta dela (COBISS): Magistrsko delo/naloga
Komentar na gradivo: Univ. v Ljubljani, Fak. za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko, Finančna matematika - 2. stopnja
Strani: IV, 56 str.
ID: 10911012