| Jezik: | Slovenski jezik | 
|---|---|
| Leto izida: | 2016 | 
| Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo | 
| Organizacija: | UL FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko | 
| Založnik: | [T. Perko] | 
| UDK: | 519.22 | 
| COBISS: | 
                
                    17718617
                     
                
             | 
        
| Št. ogledov: | 826 | 
| Št. prenosov: | 397 | 
| Ocena: | 0 (0 glasov) | 
| Metapodatki: | 
                 | 
        
| Sekundarni jezik: | Angleški jezik | 
|---|---|
| Sekundarni naslov: | Risk parity approach to portfolio asset allocation | 
| Sekundarne ključne besede: | mathematics;asset management;risk parity;equally-weighted;minimum variance;portfolio optimization; | 
| Vrsta dela (COBISS): | Magistrsko delo/naloga | 
| Komentar na gradivo: | Univ. v Ljubljani, Fak. za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko, Finančna matematika - 2. stopnja | 
| Strani: | IV, 56 str. | 
| ID: | 10911012 |