Jezik: | Slovenski jezik |
---|---|
Leto izida: | 2012 |
Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
Organizacija: | UL FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko |
Založnik: | [K. Pugelj] |
UDK: | 519.8 |
COBISS: | 16599897 |
Št. ogledov: | 730 |
Št. prenosov: | 291 |
Ocena: | 0 (0 glasov) |
Metapodatki: |
Sekundarni jezik: | Angleški jezik |
---|---|
Sekundarni naslov: | Portfolio optimization models |
Sekundarne ključne besede: | mathematics;mean-variance model;minimum variance portfolio;efficient frontier;arbitrage pricing theory;factor model;capital asset pricing model;Black-Litterman model; |
Vrsta dela (COBISS): | Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga |
Komentar na gradivo: | Univ. v Ljubljani, Fak. za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko, Finančna matematika - 1. stopnja |
Strani: | 50 str. |
ID: | 10911079 |