Monte Carlo metode za vrednotenje ameriških opcij
magistrsko delo
Povzetek
Monte Carlo metode za vrednotenje ameriških opcij
Ključne besede
Monte Carlo;ameriška opcija;Brownovo gibanje;stohastično drevo;stohastična mreža;Longstaff-Schwartzev algoritem;
Podatki
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|---|
| Leto izida: | 2018 |
| Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
| Organizacija: | UL FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko |
| Založnik: | [R. Grča] |
| UDK: | 519.21 |
| COBISS: |
18361945
|
| Št. ogledov: | 849 |
| Št. prenosov: | 316 |
| Ocena: | 0 (0 glasov) |
| Metapodatki: |
|
Ostali podatki
| Sekundarni jezik: | Angleški jezik |
|---|---|
| Sekundarni naslov: | Monte Carlo methods for American option pricing |
| Sekundarne ključne besede: | Monte Carlo;american option;Brownian motion;stochastic tree;stochastic mesh;Longstaff-Schwartz algorithm; |
| Vrsta dela (COBISS): | Magistrsko delo/naloga |
| Komentar na gradivo: | Univ. v Ljubljani, Fak. za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko, Finančna matematika - 2. stopnja |
| Strani: | III, 52 str. |
| ID: | 10932985 |
Priporočena dela:
Monte Carlo metode za vrednotenje ameriških opcij
2018,
magistrsko delo
Longstaff-Schwartzev algoritem za vrednotenje ameriških opcij
2013,
delo diplomskega seminarja
Večnivojske Monte Carlo metode
2016,
delo diplomskega seminarja
Ameriške opcije brez dospetja
2011,
delo diplomskega seminarja
Vrednotenje opcij na valutnih trgih
2017,
delo diplomskega seminarja