delo diplomskega seminarja
Živa Petkovšek (Avtor), Dejan Velušček (Mentor)

Povzetek

Longstaff-Schwartzev algoritem za vrednotenje ameriških opcij

Ključne besede

finančna matematika;ameriške opcije;metode Monte Carlo;Hilbertov prostor;metoda najmanjših kvadratov;Longstaff-Schwartzev algoritem;

Podatki

Jezik: Slovenski jezik
Leto izida:
Tipologija: 2.11 - Diplomsko delo
Organizacija: UL FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Založnik: [Ž. Petkovšek]
UDK: 519.8
COBISS: 16946009 Povezava se bo odprla v novem oknu
Št. ogledov: 942
Št. prenosov: 507
Ocena: 0 (0 glasov)
Metapodatki: JSON JSON-RDF JSON-LD TURTLE N-TRIPLES XML RDFA MICRODATA DC-XML DC-RDF RDF

Ostali podatki

Sekundarni jezik: Angleški jezik
Sekundarni naslov: Longstaff Schwartz pricing of American options
Sekundarne ključne besede: mathematics;American options;Monte Carlo methods;least-square method;Hilbert space;Longstaff-Schwartz algorithm;
Vrsta dela (COBISS): Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga
Komentar na gradivo: Univ. v Ljubljani, Fak. za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko, Finančna matematika - 1. stopnja
Strani: 35 str.
ID: 10911173