Obvladovanje kreditnega tveganja v bankah in Mertonov model

magistrsko delo

Nina Polanec (Avtor), Mejra Festić (Mentor)

Povzetek

Banke se v okviru svojega delovanja srečujejo z vrsto različnih tveganj. Glavno med njimi je kreditno tveganje, saj izhaja iz osnovne dejavnosti banke, to je zbiranje in posojanje finančnih sredstev. Področje kreditnih tveganj je, kot tudi področja drugih tveganj, zakonsko urejeno skozi različne nadzorne institucije. Velikost tveganj v bankah je v tesni povezavi z ekonomskim dogajanjem oziroma ekonomskimi cikli. Ciklično gibanje gospodarstva pomembno vpliva na stabilnost bančnega sistema. Za večje doseganje le-te je kot posledica pomanjkljivosti dosedanjih zakonskih smernic nastala nova kapitalska ureditev BASEL III, ki bankam omogoča boljše obvladovanje tveganj. Za obvladovanje kreditnih tveganj je bankam ob zakonskih smernicah na voljo še vrsta različnih modelov, ki obravnavajo tveganost posameznega dolžnika, portfeljev ali banke. Za merjenje verjetnosti neplačila dolžnikovih obveznosti lahko banka uporabi Mertonov model, ki ga naj modificira v skladu z lastnimi potrebami.

Ključne besede

bančno poslovanje;krediti;kreditiranje;tveganje;finančna kriza;modeli;

Podatki

Jezik:	Slovenski jezik
Leto izida:	2011
Izvor:	Maribor
Tipologija:	2.09 - Magistrsko delo
Organizacija:	UM EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
Založnik:	[N. Polanec]
UDK:	336.717.5
COBISS:	10703132
Št. ogledov:	2921
Št. prenosov:	451
Ocena:	0 (0 glasov)
Metapodatki:

Ostali podatki

Sekundarni jezik:	Angleški jezik
Sekundarni naslov:	Credit risk management and Merton model
Sekundarni povzetek:	Credit risk is the most important type of risk in banking environment. Therfore risk analyst should be able to measure, monitor and evaluate risk profile of the bank. The quality of credit risk portfolio, concentration in credit risk, exposure and client monitoring are only some of factors showing amount of credit risk in bank environment. In statistical view, banks can use a large amount of statistical models to measure risk profile of credit portfolio, clients or exposures. One of the possible approaches to measure credit risk of individual bank's cilent is so called Merton model – structural model for measuring probability of default. Recent fincial crises has showen how strong are connections between economic stability and financial stability. For better future bank stability the CEBS regulators presented new capital agreements – BASELL III. The main goal of new capital agreement is to achieve stability of banking environment in long run through whole economic cycle.
Sekundarne ključne besede:	credit risk;economic cycle;financial crises;Basel III;Merton model;
URN:	URN:SI:UM:
Vrsta dela (COBISS):	Magistrsko delo/naloga
Komentar na gradivo:	Univ. v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fak.
Strani:	63 str.
Ključne besede (UDK):	social sciences;družbene vede;economics;economic science;ekonomija;ekonomske vede;finance;finance;money;monetary system;banking;stock exchanges;denar;monetarni sistem;bančništvo;borzništvo;
ID:	1003944