magistrsko delo
Katja Gajzler (Avtor), Marko Jakovac (Mentor), Mihael Pisanec (Komentor)

Povzetek

V magistrskem delu obravnavamo vpliv smrtnosti in obrestnih mer na rentna izplačila. Obrestno tveganje in tveganje dolgoživosti namreč predstavljata veliko nevarnost za solventnost zavarovalnic. V času nizkih obrestnih mer in podaljševanja življenjske dobe je za zavarovalnice pomembno, da upoštevajo vse dejavnike pri oblikovanju zavarovalniških premij in rezerv. Prav tako je za zavarovanca pomembno, kdaj se odločiti za nakup rentnega zavarovanja. Naloga je zasnovana tako, da so v prvem poglavju opisani osnovni pojmi verjetnosti in statistike ter aktuarske definicije in oznake. To nam je v pomoč pri nadaljnjem razumevanju naloge. Drugo poglavje je namenjeno teoriji obrestnih mer in njihovem gibanju skozi čas. V tretjem poglavju obravnavamo tveganje dolgoživosti. Z uporabo Lee-Carterjevega modela napovemo prihodnje stopnje smrtnosti na podlagi preteklih podatkov za slovensko prebivalstvo. Na podlagi dobljenih parametrov grafično analiziramo trend smrtnosti in napovemo pričakovano življenjsko dobo za naslednjih 107 let. Dobljene rezultate uporabimo v zadnjem poglavju, kjer na različnih scenarijih pokažemo vpliv na rentna izplačila, glede na različne obrestne mere in zmanjševanja oziroma povečanja smrtnosti. Teoretično ozadje rent je opisano v četrtem poglavju.

Ključne besede

magistrska dela;obrestne mere;smrtnost;rentno zavarovanje;Lee-Carterjev model;starostno specifične stopnje umrljivosti;dolgoživost;pričakovana življenjska doba;

Podatki

Jezik: Slovenski jezik
Leto izida:
Tipologija: 2.09 - Magistrsko delo
Organizacija: UM FNM - Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Založnik: [K. Gajzler]
UDK: 51-7:368(043.2)
COBISS: 23722760 Povezava se bo odprla v novem oknu
Št. ogledov: 869
Št. prenosov: 178
Ocena: 0 (0 glasov)
Metapodatki: JSON JSON-RDF JSON-LD TURTLE N-TRIPLES XML RDFA MICRODATA DC-XML DC-RDF RDF

Ostali podatki

Sekundarni jezik: Angleški jezik
Sekundarni naslov: ǂThe ǂinfluence of mortality and interest rates on annuity payments
Sekundarni povzetek: In the master thesis we discuss the affect of mortality and interest rates on annuity payments. Interest rate risk and longevity risk pose a serious threat to the solvency of insurance companies. In time of low interest rates and longer life expectancy it is important for insurance companies to take into account all factors when formatting insurance premiums and reserves. It is also important for an insured person to decide when to buy a life annuity insurance policy. The thesis is written in a way that the first chapter describes the basic concepts of probability and statistics, actuarial definitions and labels, which helps to understand the rest of the content. The second chapter focuses on the theory of interest rates and their movement over time. In the next chapter we discuss longevity risk. We predict future mortality rates based on past data for Slovenian population, using the Lee-Carter model. Based on the obtained parameters, we analyse graphically the mortality trend and predict the expected life span for the next 107 years. These results are then used in the last chapter, where various scenarios showed the effect of annuity payments, depending on the different interest rates and the decrease or increase in mortality. The theoretical annuity background is described in chapter four.
Sekundarne ključne besede: master theses;interest rates;mortality;life annuity insurance policy;Lee-Carter model;central date rates;longevity;life expectancy;
URN: URN:SI:UM:
Vrsta dela (COBISS): Magistrsko delo/naloga
Komentar na gradivo: Univ. v Mariboru, Fak. za naravoslovje in matematiko, Oddelek za matematiko in računalništvo
Strani: IX, 64 f., 2 f. pril.
ID: 10901654