magistrsko delo
Melinda Kavalir (Avtor), Janez Bernik (Mentor)

Povzetek

Bayesov pristop in teorija ekstremnih vrednosti pri modeliranju velikih premoženjskih škod v pozavarovalništvu

Ključne besede

Bayesova statistika;teorija ekstremnih vrednosti;posplošena Paretova porazdelitev;premoženjsko pozavarovanje;modeliranje velikih premoženjskih škod;algoritem Metropolis-Hastings;metode Monte Carlo markovskih verig;

Podatki

Jezik: Slovenski jezik
Leto izida:
Tipologija: 2.09 - Magistrsko delo
Organizacija: UL FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Založnik: [M. Kavalir]
UDK: 519.22
COBISS: 17283929 Povezava se bo odprla v novem oknu
Št. ogledov: 921
Št. prenosov: 610
Ocena: 0 (0 glasov)
Metapodatki: JSON JSON-RDF JSON-LD TURTLE N-TRIPLES XML RDFA MICRODATA DC-XML DC-RDF RDF

Ostali podatki

Sekundarni jezik: Angleški jezik
Sekundarni naslov: Bayesian Approach and Extreme Value Theory in Modelling Large Property Losses in Reinsurance
Sekundarne ključne besede: Bayesian statistics;extreme value theory;generalized Pareto distribution;property reinsurance;modelling large property losses;Metropolis-Hastings algorithm;Markov chain Monte Carlo methods;
Vrsta dela (COBISS): Magistrsko delo/naloga
Komentar na gradivo: Univ. v Ljubljani, Fak. za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko, Finančna matematika - 2. stopnja
Strani: VI, 57 str.
ID: 10911034