master thesis
Živa Mitar (Avtor), Bojan Basrak (Mentor)

Povzetek

Modelling the term premium : Cochrane-Piazzesi measure

Ključne besede

term premium;yield structure;multiple linear regression;ordinary least squares;Cochrane-Piazzesi measure;autocorrelation;

Podatki

Jezik: Angleški jezik
Leto izida:
Tipologija: 2.09 - Magistrsko delo
Organizacija: UL FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Založnik: [Ž. Mitar]
UDK: 519.2
COBISS: 17283417 Povezava se bo odprla v novem oknu
Št. ogledov: 1100
Št. prenosov: 506
Ocena: 0 (0 glasov)
Metapodatki: JSON JSON-RDF JSON-LD TURTLE N-TRIPLES XML RDFA MICRODATA DC-XML DC-RDF RDF

Ostali podatki

Sekundarni jezik: Slovenski jezik
Sekundarni naslov: Modeliranje terminske premije: Cochrane-Piazzesiina mera
Sekundarne ključne besede: terminska premija;časovna struktura obrestnih mer;večkratna linearna regresija;metoda najmanjših kvadratov;Cochrane-Piazzesiina mera;avtokorelacija časovnih vrst;
Vrsta dela (COBISS): Magistrsko delo/naloga
Komentar na gradivo: Univ. v Ljubljani, Fak. za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko, Finančna matematika - 2. stopnja
Strani: XII, 89 str.
ID: 10911041