magistrsko delo
Maja Smrke (Avtor), Dejan Velušček (Mentor)

Povzetek

Numerična integracija Heath-Jarrow-Morton modela obrestnih mer

Ključne besede

terminske obrestne mere;modeli HJM;izvedeni finančni instrumenti;neskončno razsežne parcialne stohastične diferencialne enačbe;

Podatki

Jezik: Slovenski jezik
Leto izida:
Tipologija: 2.09 - Magistrsko delo
Organizacija: UL FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Založnik: [M. Smrke Humar]
UDK: 519.8
COBISS: 16694361 Povezava se bo odprla v novem oknu
Št. ogledov: 887
Št. prenosov: 500
Ocena: 0 (0 glasov)
Metapodatki: JSON JSON-RDF JSON-LD TURTLE N-TRIPLES XML RDFA MICRODATA DC-XML DC-RDF RDF

Ostali podatki

Sekundarni jezik: Angleški jezik
Sekundarne ključne besede: forward rates;HJM framework;interest rate derivatives;infinite dimensional partial differential stochastic equations;
Vrsta dela (COBISS): Magistrsko delo/naloga
Komentar na gradivo: Univ. v Ljubljani, Fak. za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko, Finančna matematika - 2. stopnja
Strani: 68 str.
ID: 10911106