master's thesis
Marina Gomboc (Avtor), Igor Masten (Mentor)

Povzetek

Forecasting government bond spreads in a data-rich environment using the three-pass regression filter

Ključne besede

capital market;securities;bonds;yield;economic forecasting;econometrics;methods;data;sampling;regression analysis;

Podatki

Jezik: Angleški jezik
Leto izida:
Tipologija: 2.09 - Magistrsko delo
Organizacija: UL EF - Ekonomska fakulteta
Založnik: [M. Gomboc]
UDK: 336.76
COBISS: 24318950 Povezava se bo odprla v novem oknu
Št. ogledov: 881
Št. prenosov: 184
Ocena: 0 (0 glasov)
Metapodatki: JSON JSON-RDF JSON-LD TURTLE N-TRIPLES XML RDFA MICRODATA DC-XML DC-RDF RDF

Ostali podatki

Sekundarni jezik: Slovenski jezik
Sekundarni naslov: Napovedovanje pribitkov 10-letnih državnih obveznic v podatkovno bogatem okolju s tro-stopenjskim regresijskim filtrom
Sekundarne ključne besede: trg kapitala;vrednostni papirji;obveznice;donos;ekonomska predvidevanja;ekonometrija;metode;podatki;vzorčenje;regresijske analize;
Vrsta dela (COBISS): Magistrsko delo/naloga
Komentar na gradivo: Univ. Ljubljana, Ekonomska fak.
Strani: II, 75, 14 str.
ID: 10918424