Stohastična optimizacija v diskretnem času

delo diplomskega seminarja

Darjan Pavšič (Avtor), Mihael Perman (Mentor)

Povzetek

V nalogi sta predstavljena problema deterministične in stohastične optimizacije v diskretnem času. Ogledamo si idejo tovrstnih modelov v intuitivnem smislu in motivacijo za njihovo uporabo. Ob upoštevanju smiselnih predpostavk izpeljemo načine reševanja s pomočjo dinamičnega programiranja in Hamilton--Jacobi--Bellmanove enačbe tako za končni kot tudi za neskončni horizont v diskretnem času. Za lažje razumevanje teorije je skozi nalogo predstavljenih več primerov, od povsem preprostih, do malce bolj zahtevnih, ki pomagajo razumeti snov in so hkrati lahko osnova za bolj sofisticirane modele. Za grafično ponazoritev koristnosti stohastične optimizacije v diskretnem času pa je v nalogi izrisanih tudi nekaj grafov, dobljenih s simulacijami primerov ob uporabi optimalne kontrole in brez nje.

Ključne besede

deterministična optimizacija;stohastična optimizacija;dinamično programiranje;HJB enačba;vrednostna funkcija;funkcija koristi;optimalna kontrola;

Podatki

Jezik:	Slovenski jezik
Leto izida:	2020
Tipologija:	2.11 - Diplomsko delo
Organizacija:	UL FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Založnik:	[D. Pavšič]
UDK:	519.8
COBISS:	58665475
Št. ogledov:	1135
Št. prenosov:	124
Ocena:	0 (0 glasov)
Metapodatki:

Ostali podatki

Sekundarni jezik:	Angleški jezik
Sekundarni naslov:	Discrete-time stochastic control
Sekundarni povzetek:	In the paper we present both discrete-time deterministic and stochastic control. We look at the idea of such models in intuitive sense and the motivation for using them. Taking into account the reasonable assumptions we develop the solving processes using dynamic programming and Hamilton--Jacobi--Bellman equation for both finite and infinite horizon discrete-time. To help understand the theory better, we introduce numerous examples, from very simple ones to more complex models, which facilitate understanding of the topic and can be used as a basis for development of more sophisticated models. Some graphs obtained by simulations of the examples are also included and serve as a good graphic demonstration of the benefits of discrete-time stochastic control.
Sekundarne ključne besede:	deterministic control;stochastic control;dynamic programming;HJB equation;value function;utility function;optimal control;
Vrsta dela (COBISS):	Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga
Študijski program:	0
Konec prepovedi (OpenAIRE):	1970-01-01
Komentar na gradivo:	Univ. v Ljubljani, Fak. za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko, Finančna matematika - 1. stopnja
Strani:	30 str.
ID:	12035114