Kreditno tveganje v zavarovalništvu
magistrsko delo
Povzetek
Ni podatka o povzetku
Ključne besede
solventnost II;standardna formula;tržno tveganje;kreditno tveganje;Mertonov model;KMV model;CreditMetrics model;CreditRisk+ model;tveganje neplačila nasprotne stranke;tveganje razpona;
Podatki
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|---|
| Leto izida: | 2021 |
| Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
| Organizacija: | UP - Univerza na Primorskem |
| Založnik: | [T. Krašna] |
| UDK: | 368.029(043.2) |
| COBISS: |
74576643
|
| Št. ogledov: | 1020 |
| Št. prenosov: | 15 |
| Ocena: | 0 (0 glasov) |
| Metapodatki: |
|
Ostali podatki
| Sekundarni jezik: | Angleški jezik |
|---|---|
| Sekundarni naslov: | Credit risk in insurance |
| Sekundarne ključne besede: | solvency II;standard formula;market risk;credit risk;Merton Model;KMV model;CreditMetrics model;CreditRisk+ model;counterparty default risk;spread risk; |
| Vrsta dela (COBISS): | Magistrsko delo/naloga |
| Komentar na gradivo: | Univ. na Primorskem, Fak. za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije |
| Strani: | IX, 61 str. |
| ID: | 13571091 |
Priporočena dela:
Kreditno tveganje v zavarovalništvu
2021,
magistrsko delo
Tržna tveganja po solventnosti II
2016,
magistrsko delo
Obvladovanje tveganj v faktoring družbah s poudarkom na obvladovanju kreditnih tveganj
2021,
magistrska naloga
Konstrukcija krivulje donosnosti
2019,
magistrsko delo
Modeliranje verjetnosti neplačila
2014,
obstoj generatorja prehodnih matrik in algoritmi za iskanje