comparing covariance matrix estimation, factor-based replication and cointegration approach to index tracking
Blaž Žličar (Avtor), Alessandro Beber (Mentor), Igor Masten (Komentor)

Povzetek

Passive investment strategies

Ključne besede

trg kapitala;investicije;strategija;portfolio;indeksi;tveganje;donos;ocene;metode;analiza;capital market;investments;strategy;indexes;risk;yield;evaluation;methods;analysis;

Podatki

Jezik: Angleški jezik
Leto izida:
Izvor: Ljubljana
Tipologija: 2.09 - Magistrsko delo
Organizacija: UL EF - Ekonomska fakulteta
Založnik: [B. Žličar]
UDK: 336.76
COBISS: 19861478 Povezava se bo odprla v novem oknu
Št. ogledov: 764
Št. prenosov: 209
Ocena: 0 (0 glasov)
Metapodatki: JSON JSON-RDF JSON-LD TURTLE N-TRIPLES XML RDFA MICRODATA DC-XML DC-RDF RDF

Ostali podatki

Sekundarni jezik: Neznan jezik
Sekundarni naslov: Pasivne naložbene strategije : primerjava kovariančno-matričnega fajktorskega,in kointegracijskega pristopa k sledenju borznih indeksov
Vrsta dela (COBISS): Magistrsko delo/naloga
Komentar na gradivo: Univ. of Amsterdam, Faculty of Economics ; Univ. v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
Strani: 68 str.
ID: 1453445
Priporočena dela:
, comparing covariance matrix estimation, factor-based replication and cointegration approach to index tracking
, substitut ali komplement tradicionalnim oblikam naložb?
, magistrsko delo
, diplomsko delo
, diplomsko delo