Financial derivatives trading and delta hedging

Povzetek

In financial derivatives markets different strategies for reduction of risk can be applied. This is especially important in times of financial crisis when more regulation of trading with risky instruments is needed. In this article the well known technique of delta hedging used in derivatives markets is considered. It is shown that for the appropriately adjusted delta the average hedging loss and the expected transaction costs can be reduced.

Ključne besede

finančni instrumenti;izvedeni finančni instrumenti;hedging;transakcije;stroški;

Podatki

Jezik:	Angleški jezik
Leto izida:	2011
Tipologija:	1.01 - Izvirni znanstveni članek
Organizacija:	UM EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
Založnik:	Društvo ekonomistov Maribor
UDK:	336.01:338.5
COBISS:	10733084
ISSN:	0547-3101
Matična publikacija:	Naše gospodarstvo
Št. ogledov:	298
Št. prenosov:	19
Ocena:	0 (0 glasov)
Metapodatki:

Ostali podatki

Sekundarni jezik:	Slovenski jezik
Sekundarni naslov:	Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti ter delta hedging
Sekundarni povzetek:	Na trgih z izvedenimi finančnimi instrumenti se lahko uporabijo različne strategije za zmanjšanje tveganja. To je posebej pomembno v času finančne krize, ko nastopi potreba po dodatnem nadzoru oz. reguliranju trgovanja s tveganimi instrumenti. V članku je obravnavana dobro znana metoda, imenovana delta hedging, ki se dnevno uporablja na trgih izvedenih finančnih instrumentov. Pokazano je, da je mogoče s primerno prilagojenim številom delta znižati tako povprečno izgubo kot tudi pričakovane transakcijske stroške.
URN:	URN:NBN:SI:DOC-JRGU17BG
Vrsta dela (COBISS):	Delo ni kategorizirano
Strani:	str. 10-15
Letnik:	Letn. 57
Zvezek:	št. 3/4
Čas izdaje:	2011
ID:	1728689