delo diplomskega seminarja
Vid Treven (Avtor), Mihael Perman (Mentor), Nika Novak (Komentor)

Povzetek

Obrestne mere se v času spreminjajo in s tem povzročajo tveganja tako na strani upnikov, kot tudi dolžnikov. Za natančnejšo analizo tega tveganja moramo ekonomsko strukturo predstaviti z nekim matematičnim modelom. V delu smo si izbrali model, kjer ne dopuščamo arbitraže. Najprej analiziramo razne vrste obrestnih mer na splošno. Ugotovimo, kako naj bi se obnašale v danem modelu. Pogledamo si tudi, kakšne vrste obrestovanj poznamo in umestimo do takrat obravnavano zvezno obrestovanje. Pri bistvenem delu, ko obravnavamo finančne inštrumente za upravljanje tveganja, ki ga prinašajo obrestne mere, za lažjo predstavo uporabljamo navadno obrestovanje. S pomočjo primerov si pogledamo dogovore o obrestni meri, zamenjave in razne vrste zapcij. Matematično podrobneje opišemo zamenjavo s kapico in zamenjavo z dnom.

Ključne besede

obrestna mera;tveganje;arbitraža;

Podatki

Jezik: Slovenski jezik
Leto izida:
Tipologija: 2.11 - Diplomsko delo
Organizacija: UL FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Založnik: [V. Treven]
UDK: 519.2
COBISS: 206265603 Povezava se bo odprla v novem oknu
Št. ogledov: 501
Št. prenosov: 95
Ocena: 0 (0 glasov)
Metapodatki: JSON JSON-RDF JSON-LD TURTLE N-TRIPLES XML RDFA MICRODATA DC-XML DC-RDF RDF

Ostali podatki

Sekundarni jezik: Angleški jezik
Sekundarni naslov: Management of interest rate risk
Sekundarni povzetek: Interest rates fluctuate over time, causing risks for both creditors and debtors. For a more precise analysis of this risk, we need to present an economic structure using a mathematical model. In our work, we have chosen a model that does not allow arbitrage. Firstly, we analyze various types of interest rates in general and determine their behavior within the given model. We also explore the different types of compounding and place the continuous compounding, discussed until then, into context. In the essential part, when dealing with financial instruments for managing the risks brought about by interest rates, we use simple compounding for easier representation. Through examples, we examine agreements on interest rates, swaps, and various types of swaptions. We provide a more detailed mathematical description of cap and floor swaps.
Sekundarne ključne besede: interest rate;risk;arbitrage;
Vrsta dela (COBISS): Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga
Študijski program: 0
Komentar na gradivo: Univ. v Ljubljani, Fak. za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko, Finančna matematika - 1. stopnja
Strani: 30 str.
ID: 24910782