master's thesis
Goran Obradović (Avtor), Igor Lončarski (Mentor)

Povzetek

Does liquidity risk explain the excess returns of the minimum volatility investing strategy?

Ključne besede

capital market;investments;risk management;portfolio;evaluation;liquidity;yield;data;analysis;

Podatki

Jezik: Angleški jezik
Leto izida:
Tipologija: 2.09 - Magistrsko delo
Organizacija: UL EF - Ekonomska fakulteta
Založnik: [G. Obradović]
UDK: 336.76
COBISS: 23081190 Povezava se bo odprla v novem oknu
Št. ogledov: 1295
Št. prenosov: 167
Ocena: 0 (0 glasov)
Metapodatki: JSON JSON-RDF JSON-LD TURTLE N-TRIPLES XML RDFA MICRODATA DC-XML DC-RDF RDF

Ostali podatki

Sekundarni jezik: Slovenski jezik
Sekundarni naslov: Ali likvidnostno tveganje pojasnjuje presežne donosnosti investicijske strategije izbora naložb na podlagi najmanjše volatilnosti?
Sekundarne ključne besede: trg kapitala;investicije;obvladovanje tveganj;portfolio;ocene;likvidnost;donos;podatki;analiza;
Vrsta dela (COBISS): Magistrsko delo/naloga
Komentar na gradivo: Univ. v Ljubljani, Ekonomska fak.
Strani: V, 53, 24 str.
ID: 9154670