Obvladovanje obrestnega tveganja s pomočjo izvedenih finančnih instrumentov

diplomsko delo

Cirila Vidovič (Avtor), Davor Savin (Mentor)

Povzetek

Zaščita pred tveganjem je investicija, katere namen je zmanjšanje oziroma izločitev tveganja iz osnovne investicije. Hedgarji uporabljajo obrestne derivate za zmanjševanje tveganja potencialnih izgub, ki izhajajo iz prihodnjih premikov tržnih spremenljivk. Finančna in nefinačna podjetja bi se lahko s podrobnim poznavanjem svojega poslovanja in poslovanja okolja pred neugodnimi posledicami tveganja ubranila s pravilnim pristopom k obvladovanju tveganj in se izognila posledicam propada podjetja. Tržno tveganje je tveganje potencialne izgube na odprtih pozicijah zaradi neugodnih tržnih sprememb. Del tržnega tveganja je obrestno tveganje, ki ga sestavljajo: bazično tveganje, tveganje premika krivulje donosnosti in tveganje ravni obrestne mere. Obrestni izvedeni finančni instrumenti so instrumenti, pri katerih se na osnovi osnovnega instrumenta in ravni obrestne mere plača oziroma prejme določna vsota denarja. Obrestni derivati predstavljajo daleč največji delež na trgu izvedenih finančnih instrumentov.

Ključne besede

obresti;tveganje;izvedeni finančni instrumenti;obrestna mera;

Podatki

Jezik:	Slovenski jezik
Leto izida:	2009
Izvor:	Maribor
Tipologija:	2.11 - Diplomsko delo
Organizacija:	UM EPF - Ekonomsko-poslovna fakulteta
Založnik:	[C. Vidovič]
UDK:	336.781:330.131.7
COBISS:	9873180
Št. ogledov:	3140
Št. prenosov:	373
Ocena:	0 (0 glasov)
Metapodatki:

Ostali podatki

Sekundarni jezik:	Angleški jezik
Sekundarni naslov:	Hedging the interest risk with derivatives
Sekundarni povzetek:	In finace, a hedge is an investment that is taken out specifically to reduce or. Cencel out the risk in anather investment. Hedgers use interest rate derivatives to reduce the risk that they face from potential future movements in a market variable. With thorough knowlwdge of gher econoic operations and business environment and by using the right means when taking risks, companies could protect them selves against unpleasant consequences or even company decline. Market risk is the risk that the company suffers losses on its open positions due to unfavourable market movements. We divide the interest rate wich in one of the most important section of market risk into three diferent categories: basis risk, yield curve ris kand interest level risk. Interest rate derivative is a derivative wherethe underlyning asset is the right to pay or receive a amount of money at given intrest rate. The interes trate derivatives market is the largest derivatives market in the world.
Sekundarne ključne besede:	hedging the interest risk;derivatives;Interes Rate Swap;Forward rate agreement;Interest Rate Future;Swaption;
URN:	URN:SI:UM:
Vrsta dela (COBISS):	Diplomsko delo
Komentar na gradivo:	Univ. v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fak.
Strani:	59 str.
Ključne besede (UDK):	social sciences;družbene vede;economics;economic science;ekonomija;ekonomske vede;finance;finance;money;monetary system;banking;stock exchanges;denar;monetarni sistem;bančništvo;borzništvo;social sciences;družbene vede;economics;economic science;ekonomija;ekonomske vede;economics in general;ekonomija na splošno;ekonomisti;ekonomske vede;science of economics;basic economic concepts;theory;value;capital;funds;ekonomska znanost;temeljni ekonomski koncepti;teorija;vrednost;kapital;skladi;
ID:	986042