Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 1
Modeliranje terminske strukture nemških državnih obveznic z uporabo ACM modela
Urška Bele, Janez Bernik, Aljoša Gruntar
Magistrsko delo
Oznake: krivulja donosnosti;netvegana obrestna mera;teorija pričakovanj;terminska struktura;terminska premija;afini model terminske strukture;cenilno jedro;tržna cena tveganja;cenilni faktor;linearna regresija;analiza glavnih komponent;
Tržni udeleženci lahko investirajo v kratkoročne ali dolgoročne obveznice. Slednje so bolj izpostavljene različnim vrstam tržnih tveganj, za kar tveganju nenaklonjeni investitorji zahtevajo nadomestilo v obliki premije za tveganje. Nominalno donosnost obveznice lahko torej razčlenimo na dve komponen ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Št. zadetkov: 1
Ključne besede:
Leto izdaje:
Avtorji:
Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: