Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 1
Black-Scholesov model vrednotenja opcij
Damir Najvirt, Aleksander Zidanšek
Diplomsko delo
Oznake: fizika;Brownovo gibanje;opcije;finančni instrumenti;nestanovitnost;difuzija;diplomska dela;
V diplomskem delu obravnavamo Black-Scholesov model vrednotenja opcij, ki sta ga leta 1973 razvila Fisher Black in Myron Scholes. Black-Scholesov model je primeren za vrednotenje več vrst opcij, vendar v praksi prihaja do velikih razhajanj med vrednostjo opcije, izračunano po Black-Scholesovem model ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Št. zadetkov: 1
Ključne besede:
Leto izdaje:
Avtorji:
Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: