Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 5
Gaussove mere na Hilbertovih prostorih
Jan Rems, Oliver Dragičević
Diplomsko delo
Oznake: matematika;Hilbertovi prostori;Gaussova mera;linearni operatorji;Gaussove slučajne spremenljivke;Fourierova transformiranka mere;funkcija belega šuma;Brownovo gibanje;
Na Hilbertovemu prostoru definiramo verjetnostno mero s pričakovano vrednostjo in kovariančnim operatorjem. Nato definiramo Gaussovo verjetnostno mero na prostoru realnih števil in jo za tem preko Fourierove transformiranke mere razširimo na Hilbertov prostor. S pomočjo produktne mere izračunamo nek ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Deep learning for conditional McKean-Vlasov jump diffusions
Nacira Agram, Jan Rems
Izvirni znanstveni članek
Oznake: McKean-Vlasov jump diffusion;signatures;common noise;deep learning;
The current paper focuses on using deep learning methods to optimize the control of conditional McKean-Vlasov jump diffusions. We begin by exploring the dynamics of multi-particle jump-diffusion and presenting the propagation of chaos. The optimal control problem in the context of conditional McKean ...
Leto: 2025 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Use of relaxed stochastic controls in reinforcement learning
Jan Rems, Nacira Agram, Tomaž Košir
Magistrsko delo
Oznake: reinforcement learning;exploration;stochastic control theory;relaxed controls;dynamical programming;optimal investment strategy;
In this work, we investigate how relaxed stochastic controls are used for exploration in continuous time and space reinforcement learning. The environment $X^u$ is modeled by a stochastic differential equation controlled by control $u$, while the value function $V^u$ is an infinite horizon performan ...
Leto: 2021 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Deep learning for quadratic hedging in incomplete jump market
Nacira Agram, Bernt Karsten Øksendal, Jan Rems
Izvirni znanstveni članek
Oznake: option pricing;incomplete market;equivalent martingale measure;Merton model;deep learning;LSTM;
We propose a deep learning approach to study the minimal variance pricing and hedging problem in an incomplete jump diffusion market. It is based on a rigorous stochastic calculus derivation of the optimal hedging portfolio, optimal option price, and the corresponding equivalent martingale measure t ...
Leto: 2024 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Vpogled v elektroporacijo celične membrane s simulacijami molekularne dinamike
Jan Čagalj, Lea Rems
Diplomsko delo
Oznake: elektroporacija;simulacije molekularne dinamike;lipidni dvosloj;napetostno-odvisni ionski kanali;univerzitetni študij;Elektrotehnika;diplomske naloge;
Izpostavitev bioloških celic kratkim visokonapetostnim električnim pulzom povzroči strukturne spremembe v njihovih membranah. Te spremembe povečajo prepustnost celičnih membran in omogočijo transmembranski transport molekulam, za katere so membrane običajno neprepustne. Pojav se imenuje elektroporac ...
Leto: 2025 Vir: Fakulteta za elektrotehniko (UL FE)
Št. zadetkov: 5
Ključne besede:
Leto izdaje:
Avtorji:
Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: