Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 85
Meje perturbacij normalnih matrik
Janez Bernik, Peter Šemrl
Diplomsko delo
Oznake: matematika;matrična algebra;lastne vrednosti;normalne matrike;razdalja najboljšega ujemanja;neenačbe lastnih vrednosti;
Leto: 1990 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Finančna tveganja v zavarovalništvu
Žana Štekovič, Janez Bernik
Diplomsko delo
Oznake: finančna matematika;upravljanje s tveganjem;mera tveganja;finančno tveganje;aproksimacija;porazdelitev;
Finančna tveganja v zavarovalništvu
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Zaščitni portfelj za življenjska zavarovanja z naložbenim tveganjem
Katarina Bojc, Janez Bernik
Diplomsko delo
Oznake: zavarovanje z naložbenim tveganjem;strategija minimizacije tveganja;pogojna terjatev;
Zaščitni portfelj za življenjska zavarovanja z naložbenim tveganjem
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Piterbargov model vrednotenja OTC izvedenih finančnih instrumentov ob prisotnosti CSA sporazuma
Živa Petkovšek, Janez Bernik
Magistrsko delo
Oznake: finančna matematika;CSA;FVA;jamstvo;integrirana repna porazdelitev;izvedeni finančni instrument;OTC trg;diskontiranje;
Piterbargov model vrednotenja OTC izvedenih finančnih instrumentov ob prisotnosti CSA sporazuma
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Bayesov pristop in teorija ekstremnih vrednosti pri modeliranju velikih premoženjskih škod v pozavarovalništvu
Melinda Kavalir, Janez Bernik
Magistrsko delo
Oznake: Bayesova statistika;teorija ekstremnih vrednosti;posplošena Paretova porazdelitev;premoženjsko pozavarovanje;modeliranje velikih premoženjskih škod;algoritem Metropolis-Hastings;metode Monte Carlo markovskih verig;
Bayesov pristop in teorija ekstremnih vrednosti pri modeliranju velikih premoženjskih škod v pozavarovalništvu
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Strategija dinamičnega upravljanja izpostavljenosti portfelja
Nika Šušterič, Janez Bernik
Magistrsko delo
Oznake: finančna matematika;tveganje;donos;finančni vzvod;izpostavljenost portfelja;
Strategija dinamičnega upravljanja izpostavljenosti portfelja
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Statistična primerjava gibanja znotrajdnevnih borznih tečajev s simuliranimi po modelu geometrijskega Brownovega gibanja
Matej Pirnat, Janez Bernik
Magistrsko delo
Oznake: geometrijsko Brownovo gibanje;simuliranje časovnih vrst tečajev;model skritih markovskih verig;statistično testiranje;test homogenosti;analiza znotrajdnevnih borznih tečajev;visokofrekvenčni podatki;simulacija števila poslov;terminske pogodbe;
Statistična primerjava gibanja znotrajdnevnih borznih tečajev s simuliranimi po modelu geometrijskega Brownovega gibanja
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Parrondov paradoks
Ivan Romanovski, Janez Bernik
Diplomsko delo
Oznake: finančna matematika;Parrondov paradoks;igralni aparati;krepki zakon velikih števil;igralni aparat z dvema ročkama;markovske verige;ravnotežna porazdelitev;ergodijski izrek;
Parrondov paradoks
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Vrednotenje finančnih garancij in opcij v življenjskih zavarovanjih
Julia Cafnik, Janez Bernik
Magistrsko delo
Oznake: življenjska zavarovanja;do tveganja nevtralno vrednotenje;binomski model;Monte Carlo metoda najmanjših kvadratov;Vasičkov model obrestnih mer;
Vrednotenje finančnih garancij in opcij v življenjskih zavarovanjih
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Vloga aktuarske matematike v finančni krizi
Melinda Kavalir, Janez Bernik
Diplomsko delo
Oznake: finančna kriza;upravljanje s tveganjem;kopule;Gaussova kopula;Marshall-Olkinova kopula;korelacija;struktura odvisnosti;AIG;
Vloga aktuarske matematike v finančni krizi
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Št. zadetkov: 85
Ključne besede:
Leto izdaje:
Avtorji:
Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: