Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 1
Modificiran algoritem hierarhične paritete tveganja
Gašper Čampa, Tomaž Košir, Jure Jerovšek
Magistrsko delo
Oznake: finančna matematika;strojno učenje;optimizacija portfelja;Black-Litterman model;učinkovita meja;pariteta tveganja;
Leta 2016 je Marcos López de Prado objavil model hierarhične paritete tveganja (angl. hierarchical risk parity (HRP)). Model sloni na hierarhičnem rojenju (angl. clustering) kovariančne matrike pričakovanih donosov in uravnoteženmu razporejanju uteži po rojih. HRP model je numerično stabilnejši kot ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Št. zadetkov: 1
Ključne besede:
Leto izdaje:
Avtorji:
Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: