Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 1
Lokalno volatilnostni modeli za vrednotenje opcij
Lovro Verk, Tomaž Košir
Diplomsko delo
Oznake: lokalna volatilnost;implicirana volatilnost;binomski model;volatilnostni nasmešek;varovalna razmerja;lokalno volatilnostni model;
Delo se osredotoča na model lokalne volatilnosti za vrednotenje opcij, ki temelji na Black-Scholesovem modelu. Čeprav ta predstavlja klasično osnovo za vrednotenje opcij, temelji na predpostavki konstantne volatilnosti, ki zaradi poenostavitve le redko ustrezno odraža dejanske razmere na finančnih t ...
Leto: 2025 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Št. zadetkov: 1
Ključne besede:
Leto izdaje:
Avtorji:
Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: