Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 2
Value-at-risk
Manca Homar, David Dolžan
Diplomsko delo
Oznake: value-at-risk;tržno tveganje;mera tveganja;stopnja zaupanja;časovni horizont;kreditni VAR;likvidnostni VAR;operativni VAR;pogojni VAR;
Value-at-risk
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Vrednotenje vpoglednih vlog in določanje replikativnega portfelja
Manca Homar, Janez Bernik
Magistrsko delo
Oznake: finančna matematika;Brownovo gibanje;Ornstein-Uhlenbeckov proces;do tveganja nevtralna verjetnost;Vasičkov model;Ho-Leejev model;neto sedanja vrednost depozitov;replikativni portfelj;
Vrednotenje vpoglednih vlog in določanje replikativnega portfelja
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Št. zadetkov: 2
Ključne besede:
Leto izdaje:
Avtorji:
Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: