Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 2
Dinamične mere tveganja
Matic Skočir, Damjan Škulj
Diplomsko delo
Oznake: finančna matematika;mere tveganja;statične mere;dinamične mere;množice sprejemljivih pozicij;koherentnost;konveksnost;časovna konsistentnost;
Dinamične mere tveganja
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Modeliranje izgube ob dogodku neplačila stanovanjskih kreditov in potencialne izboljšave
Matic Skočir, Janez Bernik
Magistrsko delo
Oznake: kreditno tveganje;izguba ob dogodku neplačila;krivulja preostale pričakovane izterjave;strojno učenje;
Upravljanje kreditnega tveganja je ena poglavitnih nalog bank, saj zagotavlja stabilnost poslovanja, hkrati pa omogoča pridobivanje ključne prednosti v bančnem sistemu. V magistrskem delu je opisan proces modeliranja izgub ob dogodku neplačila stanovanjskih kreditov. V delu je predstavljena konkretn ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Št. zadetkov: 2
Ključne besede:
Leto izdaje:
Avtorji:
Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: