Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 4
Matematične osnove pozavarovanja
Mihael Pisanec, Miklavž Mastinšek
Diplomsko delo
Oznake: matematika;pozavarovanje;osnove;statistika;diplomska dela;
V uvodnem poglavju so predstavljene osnove verjetnostnega računa. Te so prilagojene (z označbami in obliko) za nadaljnja poglavja. V drugem poglavju je osrednja tema število škodnih primerov. Ta števila opišemo v glede slučajne spremenljivke. Nastavimo enačbe za izračun osnovnih karakteristik števil ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Vpliv smrtnosti in obrestnih mer na rentna izplačila
Katja Gajzler, Marko Jakovac, Mihael Pisanec
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;obrestne mere;smrtnost;rentno zavarovanje;Lee-Carterjev model;starostno specifične stopnje umrljivosti;dolgoživost;pričakovana življenjska doba;
V magistrskem delu obravnavamo vpliv smrtnosti in obrestnih mer na rentna izplačila. Obrestno tveganje in tveganje dolgoživosti namreč predstavljata veliko nevarnost za solventnost zavarovalnic. V času nizkih obrestnih mer in podaljševanja življenjske dobe je za zavarovalnice pomembno, da upoštevajo ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Uporaba posplošenih linearnih modelov pri analizi zavarovalniških podatkov
Tjaša Navotnik, Marko Jakovac, Mihael Pisanec
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;posplošeni linearni modeli;avtomobilsko zavarovanje;prekinitve življenjskih zavarovanj;modeliranje v R;
V magistrskem delu je predstavljena teorija posplošenih linearnih modelov (GLM) in uporaba le-teh v zavarovalništvu. Na realnih zavarovalniških podatkih izbrane zavarovalnice s pomočjo modelov GLM segmentiramo zavarovance glede na tveganje, in s tem določimo premijo za zavarovanje avtomobilske odgov ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Stohastično modeliranje obrestnih mer
Ines Štampar, Marko Jakovac, Mihael Pisanec
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;stohastični model;obrestne mere;Vasicek;CIR;Hull-White;napoved;kredit;amortizacija;
Magistrsko delo obravnava napoved obrestnih mer in vpliv gibanja obrestnih mer na anuiteto dolgoročnega kredita. V prvem delu je na kratko povzeta teorija stohastičnih procesov, Brownovega gibanja in Itôvega procesa. Za napoved obrestnih mer so bili uporabljeni Vasickov, CIR in Hull-Whiteov model. V ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Št. zadetkov: 4
Ključne besede:
Leto izdaje:
Avtorji:
Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: