Vrednotenje obrestnih kapic in opcijskih zamenjav
delo diplomskega seminarja
Povzetek
Vrednotenje obrestnih kapic in opcijskih zamenjav
Ključne besede
finančna matematika;Blackov model;opcijske zamenjave;obrestne kapice;terminske obrestne mere;implicirana volatilnost;
Podatki
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|---|
| Leto izida: | 2012 |
| Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
| Organizacija: | UL FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko |
| Založnik: | [P. Škoberne] |
| UDK: | 519.8 |
| COBISS: |
16599129
|
| Št. ogledov: | 616 |
| Št. prenosov: | 270 |
| Ocena: | 0 (0 glasov) |
| Metapodatki: |
|
Ostali podatki
| Sekundarni jezik: | Angleški jezik |
|---|---|
| Sekundarni naslov: | Valuation of caps and swaptions |
| Sekundarne ključne besede: | mathematics;Black model;swaptions;interest rate caps;future interest rates;implied volatility; |
| Vrsta dela (COBISS): | Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga |
| Komentar na gradivo: | Univ. v Ljubljani, Fak. za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko, Finančna matematika - 1. stopnja |
| Strani: | 28 str. |
| ID: | 10911093 |
Priporočena dela:
Vrednotenje obrestnih kapic in opcijskih zamenjav
2012,
delo diplomskega seminarja
Opcijske zamenjave
2014,
delo diplomskega seminarja
Numerična integracija Heath-Jarrow-Morton modela obrestnih mer
2013,
magistrsko delo
Diskretni HJM model za vrednotenje obrestnih finančnih instrumentov
2021,
delo diplomskega seminarja
Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti na obrestne mere
2017,
delo diplomskega seminarja