Optimizacija portfelja z linearnim programiranjem na podlagi pogojne tvegane vrednosti

delo diplomskega seminarja

Povzetek

finančna matematika;optimizacija portfelja;linearno programiranje;stohastična dominanca;pogojna tvegana vrednost;Ginijeva povprečna razlika;

Jezik:	Slovenski jezik
Leto izida:	2017
Tipologija:	2.11 - Diplomsko delo
Organizacija:	UL FDV - Fakulteta za družbene vede
Založnik:	[K. Šutar]
UDK:	519.8
COBISS:	18222937
Št. ogledov:	787
Št. prenosov:	477
Ocena:	0 (0 glasov)
Metapodatki:

Sekundarni jezik:	Angleški jezik
Sekundarni naslov:	Portfolio optimization with linear programming based on conditional value at risk
Sekundarne ključne besede:	mathematics;portfolio optimization;linear programming;stochastic dominance;conditional value at risk;Gini mean difference;
Vrsta dela (COBISS):	Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga
Komentar na gradivo:	Univ. v Ljubljani, Fak. za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko, Finančna matematika - 1. stopnja
Strani:	31 str.
ID:	10922285