Parametrični in neparametrični pristopi za odkrivanje trenda v časovnih vrstah

Tadeja Kraner Šumenjak (Avtor), Vilma Šuštar (Avtor)

Povzetek

Eno od najpogosteje uporabljenih orodij za odkrivanje sprememb v časovnih vrstah je analiza trenda. Obstaja veliko parametričnih in neparametričnih testov za odkrivanje za odkrivanje značilnih trendov v časovnih vrstah. Slednji se pogosteje uporabljajo zaradi manjšega števila predpostavk potrebnihza njihovo izvedbo. Najpogosteje uporabljen test za odkrivanje značilnih trendov je Mann-Kendallov test, ki še vedno zahteva, da so vzorčni podatki neodvisni. Za odstranitev vpliva serialne korelacije v Mann-Kendallovem testu so bili vpeljani različni popravki in metode pred-beljenja. V članku je pregled najpogosteje uporabljenih pristopov za odkrivanje trenda v časovnih vrstah ob prisotnosti serialne korelacije ali brez nje. Na koncu so te metode uporabljene še na realnih podatkih.

Ključne besede

analiza trenda;metoda najmanjših kvadratov;Mann-Kendallov test;korelacijski koeficient;avtokorelacija;pred-beljenje;

Podatki

Jezik:	Slovenski jezik
Leto izida:	2011
Tipologija:	1.02 - Pregledni znanstveni članek
Organizacija:	UM FKBV - Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Založnik:	Biotehniška fakulteta
UDK:	311
COBISS:	3230764
ISSN:	1581-9175
Matična publikacija:	Acta agriculturae Slovenica
Št. ogledov:	415
Št. prenosov:	101
Ocena:	0 (0 glasov)
Metapodatki:

Ostali podatki

Sekundarni jezik:	Angleški jezik
Sekundarni naslov:	Parametric and nonparametric aproach for trend detection in times series
Sekundarni povzetek:	One of the most commonly used tools for detecting changes in time series is trend analysis. A number of parametric and nonparametric tests exist to detect the significance of trends in time series. The latter have been widely used mainly because of fewer number of assumptions needed in their implementation. The most often used test for detecting significant trends is Mann-Kendall test, that still requires sample data to be serially independent. To eliminate the effect of serial correlation on the Man-Kendall test different correction and pre-whitening methods have been introduced. This paper reviews the most commonly used approaches for trend detection in time series with or without presence of serial correlation. At the end these methods are applied to real datasets.
Sekundarne ključne besede:	trend analysis;least square method;Mann-Kendall test;correlation coefficient;autocorrelation;pre-whitening;
URN:	URN:NBN:SI:doc-QIDKTLWM
Vrsta dela (COBISS):	Znanstveno delo
Strani:	str. 305-312
Letnik:	Letn. 97
Zvezek:	št. 3
Čas izdaje:	2011
ID:	1727112