Št. zadetkov: 17
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
stohastične enačbe;enako verjetni slučajni predznaki;ne-anticipirajoča šibka rešitev;nemerljive množice;Kolmogorov zakon nič-ena;stochastic equations;equiprobable random signs;non-anticipative weak solutions;nonmeasurable sets;Kolmogorov's zero-one law;
Za SDE v diskretnem negativnem času in z diskretnim prostorom stanj, ki nima nobene krepke rešitve v klasičnem smislu, je skonstruirana šibka rešitev, ki je (nujno nemerljiva) ne-anticipirajoča funkcija n.e.p. šuma, ki jo goni. Rezultat osvetli močno vlogo merlijivosti v (nediskretni) verjetnosti. N ...
Leto:
2021
Vir:
Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Bienaymé-Galton-Watsonov proces;razvejanje;imigracija;odbiranje;harmonična funkcija;prvi prehod navzdol;eksplozija;Laplaceova transformacija;faktorizacija na minimumu;pogojevanje;Bienaymé-Galton-Watson process;branching;immigration;culling;harmonic function;first passage downwards;explosion;Laplace transform;factorization at the minimum;conditioning;
Za Bienaymé-Galton-Watsonov proces v zveznem času, ▫$X$▫, z imigracijo in odbiranjem, ▫$0$▫ kot absorbirajočem stanju, recimo ▫$X^q$▫ procesu, ki ga dobimo tako, da ubijamo ▫$X$▫ z intenziteto ▫$q$▫, nato pa ga še ustavimo, ko izumre ali eksplodira. Eksplicitna identifikacija relevantnih harmoničnih ...
Leto:
2022
Vir:
Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
spektralno pozitiven Lévyjev proces;časovna sprememba;prvi prehod;polna monotonost;Laplaceova transformacija;spectrally positive Lévy process;time-change;first passage;complete monotonicity;Laplace transform;
Obravnavamo razred (morda ubitih) spektralno pozitivnih Lévyjevih procesov, ki so bili časovno-spremenjeni preko inverza integralnega funkcionala. Znotraj tega razreda karakteriziramo družino tistih procesov, ki ima sledečo lastnost: kot funkcija začetne vrednosti so Laplaceove transformiranke časov ...
Leto:
2023
Vir:
Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
stohastično ponastavljanje;iskanje s ponastavljanjem;razvejanje;zanesljivost;stohastična dominanca prvega reda;nove boljše kot stare porazdelitve;stochastic restart;reset search;branching;reliability;first-order stochastic dominance;new better than old distributions;
Za vsako od (i) poljubna stohastična ponastavitev, (ii) deterministična ponastavitev s poljubno periodo, (iii) ponastavitev s poljubno konstantno intenziteto, in potem v smislu bodisi (a) stohastične dominance v prvem redu ali (b) upanja (tj. za vsako od šestih možnih kombinacij zgornjega), so karak ...
Leto:
2022
Vir:
Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Diplomsko delo
Oznake:
finančna matematika;statistična mehanika;Boltzmann-Gibbsov zakon;gospodarstvo;verjetnostna porazdelitev;stacionarna porazdelitev;simetrija obrata časa;ohranitveni zakon;markovske verige;
To delo obravnava uporabo metod fizike na statističnih modelih za porazdelitev denarja, kot primer pristopa ekonofizike. V zaprtem gospodarskem sistemu se denar ohranja. Po analogiji z energijo mora ravnotežje verjetnostne porazdelitve denarja slediti Boltzmann-Gibbsovem zakonu, pri čemer je efektiv ...
Leto:
2020
Vir:
Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Diplomsko delo
Oznake:
finančna matematika;cenovno ravnovesje;Pareto optimalnost;funkcija družbene blaginje;
V ekonomiji delovanje trga pogosto obravnavamo preko modeliranja ravnanja ekonomskih subjektov, ki v njem sodelujejo. Tak je tudi pristop teorije blaginje; predpostavlja potrošnike, ki maksimizirajo svoje preference, in podjetja, ki maksimizirajo dobiček. Teorija blaginje ponuja okvir za premišljeva ...
Leto:
2020
Vir:
Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Diplomsko delo
Oznake:
finančna matematika;Lorenzova krivulja;preferenčna relacija;Ginijev koeficient;
V diplomskem delu obravnavamo preference na Lorenzovih krivuljah in Ginijev koeficient. Najprej definiramo Lorenzove krivulje, ki jih uporabljamo za analizo neenakosti v porazdelitvah, in iz njih izpeljano mero neenakosti Ginijev koeficient. Na družino Lorenzovih krivulj vpeljemo preferenčne relacij ...
Leto:
2020
Vir:
Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Magistrsko delo
Oznake:
utežne funkcije;klasični proces tveganja;Cramér-Lundbergov proces;dividendni problem;obdavčitveni problem;zavarovalništvo;propad;Gerber-Shiujeva mera;
Verjetnost propada zavarovalnice je pomembna količina, ki jo spremljajo njeni delničarji kot tudi regulatorji. Klasična teorija tveganja opiše proces gibanja višine kapitala s Cramér-Lundbergovim procesom. V tem delu bodo predstavljene utežne funkcije in njihove osnovne lastnosti ter uporaba v eno-s ...
Leto:
2021
Vir:
Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Magistrsko delo
Oznake:
problem izbire najboljše tajnice;optimalno ustavljanje;čas ustavljanja;optimalna strategija;homogene markovske verige;
Problem izbire najboljše tajnice je splošno znan problem iz teorije optimalnega ustavljanja, kjer za prosto delovno mesto intervjuvamo $n \in {\mathbb N}_{\geq 2}$ kandidatov s ciljem, da zaposlimo najboljšega med njimi. Pri tem se moramo o sprejemu ali zavrnitvi kandidata odločiti takoj po njegovem ...
Leto:
2021
Vir:
Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Diplomsko delo
Oznake:
finančna matematika;opcije;binomski modeli;trinomski modeli;
V delu diplomskega seminarja bom predstavil, kaj so evropske opcije in nekaj modelov za vrednotenje evropskih opcij, ki jih bom tudi primerjal. Zaradi kompleksnosti zahtevnejših modelov bom v delu opisal tudi nekaj pomembnejših konceptov, ki so potrebni za njihovo izpeljavo. Med te koncepte spadajo ...
Leto:
2022
Vir:
Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)