Jezik: | Slovenski jezik |
---|---|
Leto izida: | 2015 |
Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
Organizacija: | UL FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko |
Založnik: | [A. Mekinda] |
UDK: | 519.8 |
COBISS: | 17624409 |
Št. ogledov: | 877 |
Št. prenosov: | 571 |
Ocena: | 0 (0 glasov) |
Metapodatki: |
Sekundarni jezik: | Angleški jezik |
---|---|
Sekundarni naslov: | Margrabe formula for exchange options |
Sekundarne ključne besede: | mathematics;stochastic differential equations;Itô lemma;Girsanov theorem;heat equation;Black-Scholes formula;Margrabe formula;state-price deflator;Monte-Carlo aproximation;Euler-Maruyama; |
Vrsta dela (COBISS): | Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga |
Komentar na gradivo: | Univ. v Ljubljani, Fak. za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko, Finančna matematika - 1. stopnja |
Strani: | 37 str. |
ID: | 10911249 |