magistrsko delo
Andrej Maršič (Avtor), Tomaž Košir (Mentor), Dejan Velušček (Komentor), Michael Soucek (Komentor)

Povzetek

Heston model derivation, discretisation and calibration in R

Ključne besede

Heston model;financial modelling;stochastic differential equation;discretisation scheme;simulation;R;

Podatki

Jezik: Angleški jezik
Leto izida:
Tipologija: 2.09 - Magistrsko delo
Organizacija: UL FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Založnik: [A. Maršič]
UDK: 519.8
COBISS: 18127961 Povezava se bo odprla v novem oknu
Št. ogledov: 935
Št. prenosov: 399
Ocena: 0 (0 glasov)
Metapodatki: JSON JSON-RDF JSON-LD TURTLE N-TRIPLES XML RDFA MICRODATA DC-XML DC-RDF RDF

Ostali podatki

Sekundarni jezik: Slovenski jezik
Sekundarni naslov: Hastonov model: izpeljava, diskretizacija in kalibriranje v R
Sekundarne ključne besede: Hestonov model;finančno modeliranje;stohastične diferencialne enačbe;diskretizacijske sheme;simulacija;R;
Vrsta dela (COBISS): Magistrsko delo/naloga
Komentar na gradivo: Univ. v Ljubljani, Fak. za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko, Finančna matematika - 2. stopnja
Strani: 76 str.
ID: 10927462