delo diplomskega seminarja
Aljaž Mekinda (Avtor), Dejan Velušček (Mentor)

Povzetek

Margrabejeva formula za valutne opcije

Ključne besede

finančna matematika;stohastične diferencialne enačbe;Itôva lema;izrek Girsanova;toplotna enačba;Black-Scholesova formula;Margrabejeva formula;diskontni proces;Monte-Carlo aproksimacija;Euler-Maruyama;

Podatki

Jezik: Slovenski jezik
Leto izida:
Tipologija: 2.11 - Diplomsko delo
Organizacija: UL FMF - Fakulteta za matematiko in fiziko
Založnik: [A. Mekinda]
UDK: 519.8
COBISS: 17624409 Povezava se bo odprla v novem oknu
Št. ogledov: 877
Št. prenosov: 571
Ocena: 0 (0 glasov)
Metapodatki: JSON JSON-RDF JSON-LD TURTLE N-TRIPLES XML RDFA MICRODATA DC-XML DC-RDF RDF

Ostali podatki

Sekundarni jezik: Angleški jezik
Sekundarni naslov: Margrabe formula for exchange options
Sekundarne ključne besede: mathematics;stochastic differential equations;Itô lemma;Girsanov theorem;heat equation;Black-Scholes formula;Margrabe formula;state-price deflator;Monte-Carlo aproximation;Euler-Maruyama;
Vrsta dela (COBISS): Delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga
Komentar na gradivo: Univ. v Ljubljani, Fak. za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko, Finančna matematika - 1. stopnja
Strani: 37 str.
ID: 10911249