Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 26
Stohastična teorija portfelja
Ana Mušič, Dejan Velušček
Magistrsko delo
Oznake: finančna matematika;slučajni procesi;teorija portfelja;optimizacija;
Stohastična teorija portfelja : pristop strojnega učenja
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Bonus-malus sistem in njegove razširitve
Nik Pletikos, Dejan Velušček
Magistrsko delo
Oznake: bonus-malus sistem;aktuarska matematika;končne mešane porazdelitve;markovske verige;Bayesov izrek;
Bonus-malus sistem in njegove razširitve
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Alokacija sredstev s pariteto tveganj
Tea Perko, Dejan Velušček
Magistrsko delo
Oznake: finančna matematika;upravljanje sredstev;pariteta tveganj;enako uteževanje;minimalna varianca;portfeljska optimizacija;
Alokacija sredstev s pariteto tveganj
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Razvoj točkovnega modela za kredite pravnim osebam
Luka Komel, Dejan Velušček
Magistrsko delo
Oznake: finančna matematika;Basel 2;verjetnost neplačila;finančni kazalniki;točkovni model;pravne osebe;filtrske metode;
Razvoj točkovnega modela za kredite pravnim osebam
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Bayesovi verižni modeli za določanje škodnih rezervacij
Anja Barle, Dejan Velušček
Magistrsko delo
Oznake: Bayesove metode veriženja;Mackov model;faktorji razvoja;trikotniki razvoja zahtevkov;škodni zahtevki;škodne rezervacije;najboljša ocena rezervacij;marža za tveganje;pristop stroška kapitala;solventnost;zavarovanje;rezultat razvoja zahtevkov;enoletno tveganje;neživljenjsko zavarovanje;
Bayesovi verižni modeli za določanje škodnih rezervacij
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Panjerjeva rekurzija proti hitri Fourierjevi transformaciji za sestavljene porazdelitve
Ana Petrovič, Dejan Velušček
Diplomsko delo
Oznake: matematika;metoda zaokroževanja;ekstrapolacija;Panjerjeva rekurzija;stroga stabilnost;hitra Fourierjeva transformacija;diskretna Fourierjeva transformacija;napaka ovijanja;eksponentno nagibanje;
Panjerjeva rekurzija proti hitri Fourierjevi transformaciji za sestavljene porazdelitve
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Celovito modeliranje trga električne energije z Lévyjevimi procesi
Lev Prislan, Dejan Velušček
Magistrsko delo
Oznake: cene električne energije na dnevnem trgu;cene električne energije na terminskem trgu;CARMA model;Lévyjevi procesi;stabilni procesi;Monte Carlo simulacija;skoki;primerjava momentov;upravljanje s tveganji;linearna regresija;
Celovito modeliranje trga električne energije z Lévyjevimi procesi
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Oblikovanje optimalnega portfelja z uporabo terminskih pogodb ter evropskih nakupnih in prodajnih opcij na trgu električne energije
Neva Port, Dejan Velušček
Magistrsko delo
Oznake: optimalni statični portfelj;optimalni portfelj v zveznem času;VaR omejitev;stohastično kvadratično programiranje;
Oblikovanje optimalnega portfelja z uporabo terminskih pogodb ter evropskih nakupnih in prodajnih opcij na trgu električne energije
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Numerična integracija Heath-Jarrow-Morton modela obrestnih mer
Maja Smrke, Dejan Velušček
Magistrsko delo
Oznake: terminske obrestne mere;modeli HJM;izvedeni finančni instrumenti;neskončno razsežne parcialne stohastične diferencialne enačbe;
Numerična integracija Heath-Jarrow-Morton modela obrestnih mer
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Longstaff-Schwartzev algoritem za vrednotenje ameriških opcij
Živa Petkovšek, Dejan Velušček
Diplomsko delo
Oznake: finančna matematika;ameriške opcije;metode Monte Carlo;Hilbertov prostor;metoda najmanjših kvadratov;Longstaff-Schwartzev algoritem;
Longstaff-Schwartzev algoritem za vrednotenje ameriških opcij
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Št. zadetkov: 26
Ključne besede:
Leto izdaje:
Avtorji:
Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: