Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 2
Celovito modeliranje trga električne energije z Lévyjevimi procesi
Lev Prislan, Dejan Velušček
Magistrsko delo
Oznake: cene električne energije na dnevnem trgu;cene električne energije na terminskem trgu;CARMA model;Lévyjevi procesi;stabilni procesi;Monte Carlo simulacija;skoki;primerjava momentov;upravljanje s tveganji;linearna regresija;
Celovito modeliranje trga električne energije z Lévyjevimi procesi
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Kolektivni modeli tveganja v zavarovalništvu
Lev Prislan, Aleš Vavpetič, Janez Komelj
Diplomsko delo
Oznake: aktuarstvo;riziko;zavarovalna premija;porazdelitve;markovski procesi;aproksimacija;Panjerjeva rekurzija;
Kolektivni modeli tveganja v zavarovalništvu
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Št. zadetkov: 2
Ključne besede:
Leto izdaje:
Avtorji:
Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: